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【多选题】

下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。
A、市场投资没有交易成本
B、投资者都是价格的接受者
C、允许以无风险报酬率借入或贷出款项
D、未来股票的价格将是两种可能值中的一个

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为40元，期权均为欧式期权，期限4个月，某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中涉及无风险报酬率的估计，下列关于该模型中无风险报布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()。A.标的资产的现行价格B.看涨期权下列说法正确的有()。A.看涨期权的价值上限是股价B.在到期前看涨期权的价格不会通用汽车公司拥有在芝加哥期权交易所交易的欧式看跌期权和看涨期权，两种期权具有相同